Moving average method definition in statistics

Média móvel. Medida de observações de dados de séries de tempo igualmente espaçadas no tempo de vários períodos consecutivos Chamada movendo porque é continuamente recomputed enquanto os dados novos se tornam disponíveis, progride deixando cair o valor mais adiantado e adicionando o valor mais recente Por exemplo, a média móvel de seis As vendas mensais podem ser calculadas tomando-se a média das vendas de janeiro a junho, então a média das vendas de fevereiro a julho, depois de março a agosto, e assim por diante As médias móveis 1 reduzem o efeito de variações temporárias nos dados, 2 melhoram O ajuste de dados para uma linha de um processo chamado suavização para mostrar a tendência dos dados s mais claramente e 3 destacar qualquer valor acima ou abaixo da tendência. Se você está calculando algo com variância muito alta o melhor que você pode ser capaz de fazer é figura Fora a média móvel. Eu quis saber o que a média movente era dos dados, assim que eu teria uma compreensão melhor de como nós estávamos fazendo. Quando você está tentando figurar para fora alguns números que mudam frequentemente o St que você pode fazer é calcular a média móvel. Suavização de médias. Otimização de médias O que são They. Among os mais populares indicadores técnicos, médias móveis são usados ​​para medir a direção da tendência atual Cada tipo de média móvel comumente escrito neste tutorial como MA É um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinado, a média resultante é então plotada em um gráfico, a fim de permitir que os comerciantes olhar para os dados suavizados em vez de se concentrar nas flutuações do preço do dia-a-dia que São inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como uma média móvel simples SMA, é calculada tomando a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias você Iria somar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e, em seguida, dividir o resultado por 10 Na Figura 1, a soma dos preços para os últimos 10 dias 110 é dividido pelo número de dias 10 para chegar À média de 10 dias Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias A média resultante abaixo de 11 leva em conta os últimos 10 Pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um activo é fixado o preço em relação aos últimos 10 dias. Talvez você está se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam esta ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular A resposta é que, , Os pontos de dados mais antigos devem ser retirados do conjunto e novos pontos de dados devem entrar para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que este se torna disponível. Representado na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha que representa os últimos 10 pontos de dados se move para a direita eo último valor de 15 é descartado do cálculo Porque o valor relativamente pequeno de 5 rep Laços o alto valor de 15, você esperaria ver a média da diminuição de conjunto de dados, o que faz, neste caso de 11 para 10. O que fazem as médias móveis Olhar como Uma vez que os valores do MA foram calculados, eles são Traçadas em um gráfico e, em seguida, conectado para criar uma linha de média móvel Estas linhas de curvas são comuns nos gráficos de comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente mais sobre isso mais tarde Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar Mais de uma média móvel para qualquer gráfico, ajustando o número de períodos de tempo utilizados no cálculo Estas linhas de curvar pode parecer distraente ou confuso no início, mas você vai se acostumar com eles como o tempo passa A linha vermelha é simplesmente o preço médio mais Nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e que parece, vamos introduzir um tipo diferente de média móvel e examinar como ele difere do Anteriormente mentio A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos, ele tem seus críticos Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente De onde ocorre na sequência Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a esta crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então Levou à invenção de vários tipos de novas médias, a mais popular das quais é a média móvel exponencial EMA Para ler mais, consulte Básicos de médias móveis ponderadas e Qual é a diferença entre um SMA e um EMA. Exponential Moving Average O exponencial em movimento A média é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes em uma tentativa de torná-lo mais responsivo a novas informações Aprender o algo complicado Uma equação para calcular um EMA pode ser desnecessária para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você No entanto, para você geeks matemática lá fora, aqui é a equação EMA. Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA , Você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí Nós fornecemos-lhe uma planilha de exemplo que inclui Exemplos reais de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A diferença entre a EMA ea SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como a SMA ea EMA são calculadas, vamos dar uma olhada em como Estas médias diferem Ao olhar para o cálculo da EMA, você vai notar que mais ênfase é colocada sobre os pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada Na Figura 5, os números de tempo p Os eriods usados ​​em cada média são idênticos 15, mas o EMA responde mais rapidamente aos preços de mudança Observe como o EMA tem um valor mais elevado quando o preço está levantando, e cai mais rapidamente do que o SMA quando o preço está declinando Esta responsividade é a razão principal Porque muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que fazem os dias diferentes significa Médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente qualquer período de tempo que eles querem ao criar a média Os períodos de tempo mais comuns usados ​​em As médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias Quanto mais curto o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preço Quanto mais tempo o período, menos sensível ou mais suavizado, A média será Não há nenhum tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com um número de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se encaixa o seu Médias simples e exponenciais. Moving médias - simples e exponencial. Moving médias suavizar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudança de médias médias, porque eles são Baseados em preços passados ​​Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação de preços e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e superposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis São a média móvel simples SMA ea média móvel exponencial EMA Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para Uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por calcular o preço médio de um título sobre um número específico De períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai os primeiros dados Ponto 11 e acrescenta o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Que a média móvel também sobe de 13 para 15 durante um período de três dias de cálculo Observe também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços Os quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel se atrasasse. Cálculo da média móvel exponencial. Médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos no movimento Média Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 ao preço mais recente. A EMA de 10 períodos também pode ser chamada de 18 18 EMA A 20 - period EMA aplica um 9 52 que pesam ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o tempo mais longo Período De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você quiser nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parâmetro EMA s. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem Off A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controlo Porque um EMA começa com uma média móvel simples, o seu verdadeiro valor não será realizado até 20 ou mais períodos Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o efeito da A média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts vai para trás pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos assim que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo dissipated. The completamente o fator de Lag. Mais a defasagem Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços de perto e virará logo após os preços se transformarem Médias móveis curtas são como barcos rápidos - ágeis e rápidos para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que retardam Ele para baixo As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar Faz exame de um movimento maior e mais longo do preço para uma média movente de 100 dias mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais elevada Mesmo com a queda de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu A SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar Entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do factor de defasagem. Simples vs médias exponenciais de movimento. Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos E são, portanto, mais sensíveis a preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais virar-se-ão antes das médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média dos preços durante todo o período de tempo. Ser mais adequado para identificar apoio ou resistência levels. Moving preferência média depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com o 50- Dia SMA em vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o Declínio na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Médias móveis curtas 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo opt para médias móveis mais longas que podem estender 20-60 períodos Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. A média móvel de alguns meses é mais popular do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para o médio - A tendência de longo prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal T. Trend Identification. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Esses exemplos abaixo usará médias móveis simples e exponenciais A média móvel de termo se aplica a médias móveis simples e exponenciais . A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em alta mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão caindo Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda A média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 E novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores atrasados ​​identificam a tendência Reversões que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento. 12 meses As médias moventes trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas junto para gerar sinais do cruzamento Na análise técnica dos mercados financeiros John Murphy chama isto o método dobro do cruzamento Os crossovers dobro envolvem uma média móvel relativamente curta e uma relativamente Média móvel longa Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e 200-dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro A bea O cruzamento crossover ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isto é conhecido como um cruz morto. Os crossovers médios de produção produzem sinais relativamente atrasados ​​Afinal, o sistema emprega dois indicadores de retardamento Quanto mais longos os períodos de média móvel, Os sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis Mais uma vez, um sinal é gerado Quando a média móvel a mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema simples do cruzamento triplo pôde envolver médias moventes de 5 dias, de 10 dias e de 20 dias. A carta acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde de EMA de 10 dias e 50 Dia EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo do 50-da Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw. Bearish cruz não durou por muito tempo como o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Após três sinais maus, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou sobre 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, Crossovers são propensos a Whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar Whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta A porcentagem de preço Oscilador PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias E MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com a quarta passagem como ORCL avançado para meados de 20s Mais uma vez, passando média crossovers trabalho grande Quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com crossovers de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando Os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande A mais longa média móvel ajusta o tom para a tendência mais grande e a mais curta média móvel é usada t O gerar os sinais Um iria olhar para os preços de alta só cruza quando os preços já estão acima da média móvel mais longo Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se o preço está acima da média móvel de 200 dias, Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é alta. Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro Uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. Acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se movimentaram para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia Com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima A EMA de 50 dias e negativa quando o fechamento está abaixo dos 50 dias EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto dos 20 dias Uma média móvel simples, que também é usada em Bollinger Bands Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel de 200 dias simples, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte Ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel de 200 dias simples de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de suporte fornecido inúmeras vezes Durante o avanço Uma vez que a tendência invertida com um top duplo A média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, médias móveis Pode ser usado para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens médias móveis são a tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora Depois de tudo , A tendência é seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, Que tornam as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dão sinais atrasados ​​Don t espera vender no alto e comprar na parte inferior usando o mo Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages Para StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no Workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo . Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o aberto, H para o alto, L para o baixo e C para o fechar. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional Pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria th E média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada StockCharts membros podem mudar as cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas por Clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.